Melhor sistema de comércio amibroker

Melhor sistema de negociação amibroker
A solução final de gerenciamento de portfólios.
WiseTrader Toolbox.
Swing Trading System para Amibroker (AFL)
Fórmula muito simples, mas bons resultados.
Compre acima High e Sell below Low.
A linha verde é Trailing Stop loss line.
Capturas de tela.
Indicadores / fórmulas semelhantes.
Indicador / Fórmula.
5 comentários.
sim, é simples, mas sim, muito, obrigado por compartilhar.
Estou confuso por que você COMPRA acima do Alto e Venda abaixo do Baixo ??
Esta fórmula parece realmente boa, mas a questão é o que se entende em alto e baixo?
Eu acho que comprar / vender deve ser feito após a aparição da seta relevante.
Verifique os crossovers, a linha vermelha está no topo = o mercado é otimista, a linha vermelha está na parte inferior = o mercado está em baixa.
(Estou confuso por que você COMPRA acima High e Sell below Low ??)

Melhor sistema de negociação amibroker
A solução final de gerenciamento de portfólios.
WiseTrader Toolbox.
Sistema de lucro comercial com Target e Stoploss para Amibroker (AFL)
Modificado com Target e Stoploss.
Capturas de tela.
Indicadores / fórmulas semelhantes.
Indicador / Fórmula.
15 comentários.
venda de sinal de luz de cor iruku.
Este sinal é bom. Agora eu quero adicionar alerta de voz humana. Mas não consigo adicionar alertas na fórmula.
Então, eu solicito a todos os membros que me ajudem a adicionar alerta de voz humana quando a seta do sinal aparecer no gráfico.
Esta AFL é muito útil para mim e para isso e preciso de alerta de voz de voz humana para mais fácil de trabalhar. Por favor, adicione o alerta de som para mim.
Desde já, obrigado.
Basta adicionar este código após a linha número 35, Obrigado pelo indrajit_16.
Verifique o seu sistema para obter sinais de venda e # 8230 ;. Eu acho que eles são algum problema com a perda de parada e o alvo # 8230. Por exemplo, em um dos meus estoques, deu Vendas: 441.4 SL 452.077 T: 439.293 e # 8230 ;. As chamadas de compra estão no entanto funcionando bem ..
Editar: modifiquei o SL para vender chamadas, multiplicando-o por 0,995 (correção temporária) & # 8230; ..
PlotText ("Vender:" + H [i] + "\ nT:" + (a1 [i] * 0.995) + "\ nSL:" + (tsl [i] * 0.995), i, H [i] + dist1 [i], colorOrange);
Qual é o melhor momento para esta fórmula, por favor, sugiro que eu estou negociando em PRATA, mas confundo, o que tem que usar.
Eu acho que essa pessoa está com defeito. O sinal está chegando depois que a vela se fecha, mas, o preço está muito à frente da chamada sinalizada.
Dear Friends & # 8230; & # 8230; .. Excluir após a Linha número 37 e # 8230 ;. e cole cole estes códigos ...
Plz sinta-se à vontade para publicar o seu feed Back Feed & # 8230; Thnak você.
Samkum: obrigado, mas isso me dá comprar e vender uma quantidade diferente de 0,25, tão curta quanto a quantidade. Muito caro.
Se você sentir que é muito curto, significa.
Substitua esta linha.
se (Sell [i]) PlotText (& quot; SL & quot; + H [i] * 1.0035, i, H [i] + dist1 [i], colorYellow);
Se possível, por favor, faça um sistema não repintante, quero dizer que os sinais de compra ou fechamento serão exibidos no final do bar.
Sry para o meu Inglês. Eu espero que você entenda o que eu quero dizer.
Bom trabalho querido amigo
Eu descobri um erro que, se você puder corrigir, seria ótimo.
O Stop Loss se afasta do preço em várias ocasiões, quando o preço ultrapassa o nível.
Comércio longo em 100.
Pare a perda em 98.
Quando o preço viola 98, o SL revisa para 97,5 quando a barra é completada.
Na verdade, em mercados ao vivo, o comércio é quadrado e invertido.
Por favor, não permita a mudança de perda de stop desta forma (ou seja, SL só pode avançar da barra anterior SL em caso de Long Trade e não pode mover para baixo, e vice-versa)
Por favor, publique a versão revisada.
um sistema normal.
Este sistema é falho & # 8230; não é fácil de notar até que você leia atentamente sobre como os preços de entrada estão definidos:
Esse sistema é falho porque está olhando para trás através de dados? Alguém tem uma versão corrigida de que eles podem postar?

Melhor sistema de negociação amibroker
NOTA: Este é um tópico bastante avançado. Leia primeiro os tutoriais AFL anteriores.
A idéia por trás de uma otimização é simples. Primeiro, você precisa ter um sistema comercial, isso pode ser um simples cruzamento de média móvel, por exemplo. Em quase todos os sistemas, existem alguns parâmetros (como período de média) que decidem como o sistema se comporta (ou seja, é adequado para longo prazo ou curto prazo, como é reagir em estoques altamente voláteis, etc.). A otimização é o processo de encontrar valores ótimos desses parâmetros (dando o maior lucro do sistema) para um determinado símbolo (ou um portfólio de símbolos). AmiBroker é um dos poucos programas que permitem otimizar seu sistema em vários símbolos ao mesmo tempo.
Para otimizar seu sistema, você deve definir de um até dez parâmetros para serem otimizados. Você decide o que é um valor mínimo e máximo permitido do parâmetro e em que incrementos este valor deve ser atualizado. O AmiBroker então executa vários testes de retorno do sistema usando TODAS as possíveis combinações de valores de parâmetros. Quando este processo está concluído, o AmiBroker exibe a lista de resultados ordenados pelo lucro líquido. Você pode ver os valores dos parâmetros de otimização que dão o melhor resultado.
Escrevendo fórmula AFL.
A otimização no testador traseiro é suportada por uma nova função chamada otimização. A sintaxe desta função é a seguinte:
variável - é uma variável AFL normal que recebe o valor retornado pela função de otimização.
Com os modos normal de backtesting, digitalização, exploração e comentário, a função de otimização retorna o valor padrão, portanto, a chamada de função acima é equivalente a: variável = padrão;
Na função de otimização, otimizar a função retorna valores sucessivos de min para max (inclusive) com step stepping.
& quot; Descrição " é uma string que é usada para identificar a variável de otimização e é exibida como um nome de coluna na lista de resultados de otimização.
O padrão é um valor padrão que otimiza a função retorna na exploração, no indicador, nos comentários, na varredura e nos modos normais de teste de volta.
min é um valor mínimo da variável que está sendo otimizada.
max é um valor máximo da variável otimizada.
step é um intervalo usado para aumentar o valor de min para max.
AmiBroker suporta até 64 chamadas para otimizar a função (portanto, até 64 variáveis ​​de otimização), note que, se você estiver usando uma otimização exaustiva, é realmente uma boa idéia limitar o número de variáveis ​​de otimização a apenas alguns. Cada chamada para otimizar gerar loops de otimização de geração (max - min) / passo e múltiplas chamadas para otimizar multiplique o número de execuções necessárias. Por exemplo, otimizar dois parâmetros usando 10 etapas exigirá 10 * 10 = 100 loops de otimização. Chamar otimizar a função apenas UMA VEZ por variável no início da sua fórmula à medida que cada chamada gera novos laços de otimização A otimização de vários símbolos é totalmente suportada pelo AmiBroker O espaço de busca máximo é de 2 64 (10 19 = 10,000,000,000,000,000,000) de combinações.
1. Otimização de variável única:
sigavg = Otimizar ("Média do sinal", 9, 2, 20, 1);
Sell ​​= Cross (Signal (12, 26, sigavg), MACD (12, 26));
2. Otimização de duas variáveis ​​(adequado para gráficos em 3D)
per = Optimize ("per", 2, 5, 50, 1);
Nível = Otimizar ("nível", 2, 2, 150, 4);
Vender = Cruzar (Nível, CCI (per));
3. Otimização variável múltipla (3):
mfast = Optimize ("MACD Fast", 12, 8, 16, 1);
mslow = Optimize ("MACD Slow", 26, 17, 30, 1);
sigavg = Otimizar ("Média do sinal", 9, 2, 20, 1);
Buy = Cross (MACD (mfast, mslow), Signal (mfast, mslow, sigavg));
Sell ​​= Cross (Signal (mfast, mslow, sigavg), MACD (mfast, mslow));
Depois de inserir a fórmula, basta clicar no botão Otimizar em & quot; Análise automática & quot; janela. AmiBroker começará a testar todas as combinações possíveis de variáveis ​​de otimização e informará os resultados na lista. Após a otimização é feita, a lista de resultado é apresentada ordenada pelo lucro líquido%. Como você pode classificar os resultados por qualquer coluna na lista de resultados, é fácil obter os melhores valores de parâmetros para o menor desconto, o menor número de negócios, o maior fator de lucro, a menor exposição ao mercado e o maior retorno anual ajustado pelo risco. As últimas colunas da lista de resultados apresentam os valores das variáveis ​​de otimização para teste dado.
Quando você decide qual combinação de parâmetros atende às suas necessidades, o melhor que você precisa fazer é substituir os valores padrão em otimizar as chamadas de função com os valores ótimos. Na fase atual você precisa digitá-los manualmente na janela de edição da fórmula (o segundo parâmetro da função otimizar a chamada).
Exibição de gráficos de otimização animada 3D.
Para exibir o gráfico de otimização 3D, você precisa primeiro executar a otimização de duas variáveis. A otimização de duas variáveis ​​precisa de uma fórmula que tenha 2 chamadas de função otimizadas (). Um exemplo de fórmula de otimização de duas variáveis ​​parece assim:
per = Optimize ("per", 2, 5, 50, 1);
Nível = Otimizar ("nível", 2, 2, 150, 4);
Vender = Cruzar (Nível, CCI (per));
Depois de inserir a fórmula, você precisa clicar em & quot; Otimizar & quot; botão.
Uma vez que a otimização esteja completa, você deve clicar na seta suspensa no botão Otimizar e escolher Exibir gráfico de otimização 3D. Em alguns segundos, um gráfico de superfície tridimensional colorido aparecerá em uma janela de visualização de gráfico 3D. Um exemplo de gráfico 3D gerado usando a fórmula acima é mostrado abaixo.
Por padrão, os gráficos 3D exibem valores de lucro líquido contra variáveis ​​de otimização. No entanto, você pode plotar gráfico de superfície 3D para qualquer coluna na tabela de resultados de otimização. Basta clicar no cabeçalho da coluna para ordená-lo (uma seta azul aparecerá indicando que os resultados de otimização são classificados pela coluna selecionada) e, em seguida, escolha Exibir gráfico de otimização 3D novamente.
Ao visualizar como os parâmetros do seu sistema afetam o desempenho da negociação, você pode decidir mais facilmente quais valores de parâmetro produzem "frágil" e que produzem "robusto" performance do sistema. Configurações robustas são regiões no gráfico 3D que mostram mudanças graduais em vez de abruptas no gráfico de superfície. Os gráficos de otimização 3D são uma ótima ferramenta para evitar o ajuste de curvas. O ajuste de curvas (ou sobre otimização) ocorre quando o sistema é mais complexo do que precisa ser, e toda essa complexidade foi focada em condições de mercado que talvez nunca mais aconteçam. Mudanças radicais (ou espigões) nos gráficos de otimização 3D mostram claramente áreas de otimização excessiva. Você deve escolher uma região de parâmetros que produza um amplo e amplo patamar no gráfico 3D para o seu comércio de vida real. Os conjuntos de parâmetros que produzem picos de lucro não funcionarão de forma confiável na negociação real.
Controles do visualizador de gráficos 3D.
O visualizador de gráficos 3D da AmiBroker oferece capacidades de visualização totais com rotação e animação completas de gráficos. Agora você pode visualizar os resultados do sistema de todas as perspectivas possíveis. Você pode controlar a posição e outros parâmetros do gráfico usando o mouse, a barra de ferramentas e os atalhos do teclado, o que você achar mais fácil para você. Abaixo, você encontrará a lista.
- para rodar - mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e mova-se nas direções X / Y.
- para Zoom-in, zoom-out - mantenha pressionado o botão RIGHT do mouse e mova-se nas direções X / Y.
- para mover (traduzir) - mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e a tecla CTRL e mova-se nas direções X / Y.
- para animar - mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse, arraste rapidamente e solte o botão enquanto arrasta.
SPACE - animate (auto-rotate)
CHAVE DE FLECHA ESQUERDA - rotate vert. esquerda.
CHAVE DE SETA PARA A DIREITA - rotate vert. certo.
CHAVE DE SETA PARA CIMA - gire horiz. acima.
CHAVE DE SETA PARA BAIXO - gire horiz. baixa.
NUMPAD + (PLUS) - Perto (aproximar)
NUMPAD - (MINUS) - Far (zoom out)
NUMPAD 4 - mover para a esquerda.
NUMPAD 6 - mude para a direita.
NUMPAD 8 - mova-se para cima.
NUMPAD 2 - mova para baixo.
PAGE UP - nível da água para cima.
PAGE DOWN - nível da água para baixo.
Otimização inteligente (não exaustiva).
A AmiBroker agora oferece otimização inteligente (não exaustiva) além da busca regular e exaustiva. A pesquisa não exaustiva é útil se o número de todas as combinações de parâmetros de um determinado sistema de negociação for simplesmente muito grande para ser viável para uma busca exaustiva.
A busca exaustiva é perfeitamente adequada, desde que seja razoável usá-la. Digamos que você tenha 2 parâmetros cada um variando de 1 a 100 (passo 1).
São 10000 combinações - perfeitamente corretas para pesquisa exaustiva. Agora, com 3 parâmetros, você obteve 1 milhão de combinações - ainda está correto para pesquisa exaustiva (mas pode ser lenta). Com 4 parâmetros você tem 100 milhões de combinações e com 5 parâmetros (1..100) você tem 10 bilhões de combinações. Nesse caso, seria muito demorado verificá-los, e esta é a área onde os métodos de pesquisa inteligente não exaustivos podem resolver o problema que não são solucionáveis ​​em um tempo razoável usando uma busca exaustiva.
Aqui está absolutamente a instrução SIMPLES sobre como usar um novo otimizador não exaustivo (neste caso CMA-ES).
1. Abra sua fórmula no Editor de fórmulas.
2. Adicione esta única linha no topo da sua fórmula:
OptimizerSetEngine (& quot; cmae & quot;); // você também pode usar & quot; spso & quot; ou "trib" Aqui.
3. (Opcional) Selecione seu alvo de otimização em Análise automática, Configurações, & Walker Forward & quot; guia, campo de destino de otimização. Se você ignorar este passo, ele irá otimizar o CAR / MDD (retorno anual composto dividido pelo máximo% de redução).
Agora, se você executar a otimização usando esta fórmula, usará o novo otimizador CMA-ES evolutivo (não exaustivo).
Como funciona ?
A otimização é o processo de encontrar o mínimo (ou o máximo) de função dada. Qualquer sistema comercial pode ser considerado como uma função de certo número de argumentos. As entradas são parâmetros e dados de cotação, a saída é o seu objetivo de otimização.
(diga CAR / MDD). E você está procurando o máximo de função dada.
Alguns algoritmos de otimização inteligente são baseados na natureza (comportamento animal) - algoritmo PSO, ou processo biológico - Algoritmos genéticos,
e alguns são baseados em conceitos matemáticos derivados de humanos - CMA-ES.
Esses algoritmos são usados ​​em muitas áreas diferentes, incluindo finanças. Insira "PSO finance & quot; ou "CMA-ES finance" no Google e você encontrará muitas informações.
Métodos não exaustivos (ou "inteligentes") encontrarão otimizar global ou local. O objetivo é, naturalmente, encontrar um global, mas se houver um único pico afiado.
As combinações de parâmetros fora de zilhões, métodos não-exaustivos podem não conseguir esse único pico, mas assumi-lo de acordo com a perspectiva do comerciante, encontrar único pico afiado é inútil para negociação, porque esse resultado seria instável (muito frágil) e não replicável na negociação real. No processo de otimização, estamos procurando por regiões de platô com parâmetros estáveis ​​e esta é a área onde brilham métodos inteligentes.
Quanto ao algoritmo usado por pesquisa não-exaustiva, ele se destaca da seguinte maneira:
a) o otimizador gera alguma (inicialmente aleatória) população inicial de conjuntos de parâmetros.
b) o backtest é realizado pela AmiBroker para cada conjunto de parâmetros da população.
c) os resultados dos backtests são avaliados de acordo com a lógica do algoritmo.
e a nova população é gerada com base na evolução dos resultados,
d) se o novo melhor for encontrado - salve-o e vá para a etapa b) até que os critérios de parada sejam atendidos.
Os critérios de parada de exemplo podem incluir:
a) atingindo as iterações máximas especificadas.
b) pare se o intervalo dos melhores valores objetivos das últimas gerações X é zero.
c) pare se adicionar 0,1 vetor de desvio padrão em qualquer direção do eixo principal não altera o valor do valor objetivo.
Para usar qualquer otimizador inteligente (não exaustivo) no AmiBroker, você precisa especificar o mecanismo otimizador que deseja usar na fórmula AFL usando a função OptimizerSetEngine.
A função seleciona o mecanismo de otimização externo definido pelo nome. AmiBroker atualmente é fornecido com 3 motores: Otimizador de enxame de partículas padrão ("spso"), Tribes ("trib") e CMA-ES ("cmae") - os nomes em chaves devem ser usados ​​em chamadas OptimizerSetEngine.
Além de selecionar o mecanismo do otimizador, você pode querer definir alguns dos seus parâmetros internos. Para isso use a função OptimizerSetOption.
Função OptimizerSetOption (& quot; name & quot ;, value).
A função define parâmetros adicionais para o mecanismo de otimização externo. Os parâmetros são dependentes do motor.
Todos os três otimizadores fornecidos com AmiBroker (SPSO, Trib, CMAE) suportam dois parâmetros: & quot; Executa & quot; (número de execuções) e "MaxEval" (avaliações máximas (testes) por única execução). O comportamento de cada parâmetro é dependente do motor, então os mesmos valores podem e, geralmente, produzir resultados diferentes com diferentes motores usados.
A diferença entre Runs e MaxEval é a seguinte. A avaliação (ou teste) é um teste simples (ou avaliação do valor da função objetivo).
RUN é uma execução completa do algoritmo (encontrando o melhor valor) - geralmente envolvendo muitos testes (avaliações).
Cada execução simplesmente RESTAURA todo o processo de otimização desde o novo início (nova população aleatória inicial).
Portanto, cada execução pode levar a encontrar diferentes locais max / min (se não encontrar um global). Assim, o parâmetro Runs define o número de algoritmos subseqüentes. MaxEval é o número máximo de avaliações (bactests) em qualquer execução única.
Se o problema for relativamente simples e 1000 testes forem suficientes para encontrar o máximo global, é mais provável que 5x1000 encontre o máximo global.
porque há menos chances de ficar preso no máximo local, pois as corridas subseqüentes começam a partir de diferentes populações aleatórias iniciais.
Escolher valores de parâmetros pode ser complicado. Depende do problema sob teste, da sua complexidade, etc., etc.
Qualquer método estocástico não exaustivo não lhe dá garantia de encontrar max / min global, independentemente do número de testes se for menor.
do que exaustivo. A resposta mais fácil é: especificar como grande número de testes como é razoável para você em termos de tempo necessário para concluir.
Outro conselho simples é multiplicar por 10 o número de testes com a adição de nova dimensão. Isso pode levar a superestimar o número.
de testes necessários, mas é bastante seguro. Os motores enviados são projetados para ser simples de usar, portanto, "razoável" Os valores padrão / automático são usados, de modo que a otimização pode geralmente ser executada sem especificar nada (aceitando padrões).
É importante entender que todos os métodos inteligentes de otimização funcionam melhor em espaços de parâmetros contínuos e funções objetivas relativamente lisas. Se o espaço dos parâmetros é discreto, os algoritmos evolutivos podem ter problemas para encontrar o melhor valor. É especialmente verdade para parâmetros binários (on / off) - não são adequados para qualquer método de pesquisa que use gradiente de mudança de função objetiva (como a maioria dos métodos inteligentes o fazem). Se o seu sistema comercial contiver muitos parâmetros binários, você não deve usar o otimizador inteligente diretamente neles. Em vez disso, tente otimizar apenas os parâmetros contínuos usando otimizador inteligente e altere os parâmetros binários manualmente ou através de um script externo.
SPSO - Otimizador padrão de enxertia de partículas.
O otimizador padrão de enxertia de partículas é baseado no código SPSO2007 que é suposto produzir bons resultados desde que os parâmetros corretos (ou seja, Runs, MaxEval) sejam fornecidos para um problema específico.
Escolher as opções corretas para o otimizador de PSO pode ser complicado, portanto, os resultados podem variar significativamente caso a caso.
SPSO. dll vem com códigos de fonte completos dentro de "ADK & quot; subpasta.
(encontrando o valor ideal em 1000 testes dentro do espaço de busca de 10000 combinações)
Buy = Cross (MACD (fa, sl), 0);
Sell ​​= Cross (0, MACD (fa, sl));
TRIBES - Otimizador de enxertia de partículas sem parâmetros adaptáveis.
Tribes é uma versão adaptável e sem parâmetros do otimizador não-exaustivo PSO (otimização de enxame de partículas). Para o conhecimento científico, veja:
Em teoria, ele deve ter um desempenho melhor do que o PSO normal, pois pode ajustar automaticamente o tamanho dos enxames e a estratégia do algoritmo para o problema a ser resolvido.
A prática mostra que seu desempenho é bastante semelhante ao PSO.
O plugin Tribes. DLL implementa & quot; Tribes-D & quot; (ou seja, sem adição). Baseado em clerc. maurice. free. fr/pso/Tribes/TRIBES-D. zip por Maurice Clerc. Códigos fonte originais utilizados com permissão do autor.
Tribes. DLL vem com o código fonte completo (dentro da pasta "ADK")
"MaxEval" - número máximo de avaliações (backtests) por execução (padrão = 1000).
O padrão 1000 é bom para 2 ou máximo 3 dimensões.
& quot; Executa & quot; - número de execuções (reinicia). (padrão = 5)
Você pode deixar o número de execuções no valor padrão de 5.
Por padrão, o número de execuções (ou reinicia) é definido como 5.
Para usar o otimizador Tribes, você só precisa adicionar uma linha ao seu código:
OptimizerSetOption (& quot; MaxEval & quot; 5000); // 5000 avaliações máx.
CMA-ES - Covariance Matrix Adaptation Otimizador de estratégia evolutiva.
CMA-ES (Covariance Matrix Adaptation Evolutionary Strategy) é otimizador avançado não-exaustivo.
Para o conhecimento científico, veja:
De acordo com benchmarks científicos, supera as nove outras estratégias evolutivas mais populares (como PSO, evolução genética e diferencial).
O plugin CMAE. DLL implementa & quot; Global & quot; variante de pesquisa com vários reinícios com o aumento do tamanho da população.
CMAE. DLL vem com o código fonte completo (dentro da pasta "ADK")
Por padrão, o número de execuções (ou reinicia) é definido como 5.
É aconselhável deixar o número padrão de reinícios.
Você pode alterá-lo usando OptimizerSetOption (& quot; Runs & quot ;, N) call, onde N deve estar no intervalo 1..10.
Especificar mais de 10 execuções não é recomendado, embora possivel.
Observe que cada execução usa TWICE o tamanho da população da corrida anterior para que ela cresça exponencialmente.
Portanto, com 10 corridas, você acaba com a população 2 ^ 10 maior (1024 vezes) do que a primeira corrida.
Existe outro parâmetro "MaxEval". O valor padrão é ZERO, o que significa que o plugin irá calcular automaticamente o MaxEval necessário. É aconselhável NÃO definir o MaxEval sozinho, pois o padrão funciona bem.
O algoritmo é inteligente o suficiente para minimizar o número de avaliações necessárias e converge muito rápido para o ponto de solução, muitas vezes encontra soluções mais rápidas do que outras estratégias.
É normal que o plugin ignore algumas etapas de avaliação, se detectar que a solução foi encontrada, portanto, você não deve se surpreender que a barra de progresso de otimização possa se mover muito rápido em alguns pontos. O plugin também possui capacidade para aumentar o número de etapas sobre o valor inicialmente estimado se for necessário encontrar a solução. Devido à sua natureza adaptativa, o "tempo estimado deixado" e / ou "número de etapas" exibido pela caixa de diálogo de progresso é apenas "melhor adivinhação no tempo" e pode variar durante o curso de otimização.
Para usar o otimizador CMA-ES, você só precisa adicionar uma linha ao seu código:
Isso executará a otimização com configurações padrão que são boas para a maioria dos casos.
Deve-se notar, como é o caso com muitos algoritmos de pesquisa de espaço contínuo, que diminui o "passo" o parâmetro nas chamadas do Optimize () funciton não afeta significativamente os tempos de otimização. O único que importa é o problema "dimensão", isto é, o número de parâmetros diferentes (número de otimização de chamadas de função). O número de & quot; passos & quot; por parâmetro pode ser definido sem afetar o tempo de otimização, então use a melhor resolução que você deseja. Em teoria, o algoritmo deve ser capaz de encontrar solução em no máximo 900 * (N + 3) * (N + 3) backtests em que "N" é a dimensão. Na prática, ele converge muito mais rápido. Por exemplo, a solução em espaço de parâmetros dimensionais 3 (N = 3) (digamos 100 * 100 * 100 = 1 milhão de etapas exaustivas) pode ser encontrada em apenas 500 a 900 passos CMA-ES.
Otimização individual multi-threaded.
A partir do AmiBroker 5.70, além do multithreading de vários símbolos, você pode executar otimização de um único símbolo multi-threaded. Para acessar esta funcionalidade, clique na seta suspensa ao lado de "otimizar" na janela Nova Análise e selecione & quot; Individual Optimize & quot ;.
"otimizar individual" usará todos os núcleos de processador disponíveis para executar otimização de um único símbolo, tornando-o muito mais rápido do que otimização regular.
1. O backtester personalizado NÃO é suportado (ainda)
2. Os motores de otimização inteligentes NÃO são suportados - apenas otimização EXHAUSTIVA funciona.
Eventualmente, podemos eliminar a limitação (1) - quando o AmiBroker é alterado, então o backtester personalizado não usa mais OLE. Mas (2) provavelmente está aqui para ficar por muito tempo.

ami broker.
Use a ferramenta de Exploração AmiBroker poderosa e ultra-rápida para explorar o mercado para oportunidades e ineficiências - sua vantagem para ficar à frente da multidão.
Definir entrada objetiva & amp; saia regras para remover as emoções da sua negociação. Use Backtesting no nível da carteira e amp; Otimização para ajustar o desempenho. Valide a robustez usando Walk-forward & amp; Simulação de Monte Carlo.
Troque visualmente por Gráficos ou use a ferramenta Análise para gerar lista de pedidos, ou faça pedidos diretamente do seu código usando a interface de negociação automática. Seja qual for o seu estilo. A escolha é sua.
Atualize sua negociação para o próximo nível.
Gráficos poderosos, fáceis de usar e bonitos.
As médias, bandas e indicadores de arrastar e soltar, outros parâmetros, modifiquem parâmetros em tempo real usando controles deslizantes e personalizem usando muitos estilos diferentes e amp; gradientes para torná-los bonitos.
O backtesting e otimização de portfólio mais rápido do mundo.
A velocidade surpreendente vem junto com recursos sofisticados como: dimensionamento de posições avançadas, pontuação e classificação, negociação rotacional, métricas personalizadas, backtesters personalizados, suporte a múltiplas moedas.
Automação e processamento em lote.
Não gaste seu tempo e energia em tarefas repetidas. Deixe a AmiBroker automatizar sua rotina usando um processador Batch recém-integrado. Não há mais chatos repetidos. Você pode executá-lo a partir do agendador do Windows para que o AmiBroker possa funcionar enquanto você dorme.
Toda a informação ao seu alcance.
Esta é apenas uma das muitas coisas que você pode fazer usando a Exploração.
A janela Análise é o lar de backtesting, otimização, walk-forward e simulação de Monte Carlo.
Ferramentas poderosas para o comerciante do sistema.
A janela Análise.
A janela Análise é o lar de todas as suas verificações, explorações, backtests de portfólio, otimizações, testes avançados e simulação de Monte Carlo.
Selecione mercados para oportunidades.
Exploração é ferramenta de triagem multidimensional / mineração de dados que produz saída tabular totalmente programável com número ilimitado de linhas e colunas de todos os dados de símbolos.
Teste seu sistema.
O Backtest permite testar o desempenho do seu sistema em dados históricos. A simulação é realizada em nível de carteira como na vida real, com vários títulos negociados ao mesmo tempo, cada um com uma regra de dimensionamento de posição definível pelo usuário.
Pontuação & amp; ranking.
Se os sinais de entrada múltipla ocorrerem na mesma barra e você fica sem poder de compra, o AmiBroker realiza um ranking bar-by-bar com base na classificação de posição definível pelo usuário para encontrar comércio preferível.
Encontre valores de parâmetros ótimos.
Diga à AmiBroker que tente milhares de combinações de parâmetros diferentes para encontrar os melhores. Use a Otimização de Inteligência Artificial Inteligente (Embreagem de Partículas e CMA-ES) para procurar espaços enormes em tempo limitado.
Teste avançado.
Não caia em uma armadilha sobreposta. Valide a robustez do seu sistema, verificando o desempenho fora da amostra após o processo de otimização em amostra.
Simulação de Monte Carlo.
Prepare-se para condições de mercado difíceis. Verifique os cenários do pior caso e a probabilidade de arruinar. Veja as informações estatísticas de seu sistema comercial.
Linguagem de fórmula concisa e rápida para expressar suas idéias de negociação.
Processamento rápido de matriz e matriz.
Nos vetores e matrizes de AmiBroker Formula Language (AFL) são tipos nativos como números simples. Para calcular o ponto médio dos arrays High e Low element-by-element, basta digitar MidPt = (H + L) / 2; // H e L são arrays e é compilado para o código da máquina vectorizada. Não é necessário escrever loops. Isso permite executar suas fórmulas na mesma velocidade que o código escrito no montador. Os operadores e as funções de matriz rápida nativas tornam os cálculos estatísticos uma brisa.
Uma linguagem concisa significa menos trabalho.
Seus sistemas de negociação e indicadores escritos na AFL terão menos digitação e menos espaço do que em outras línguas, porque muitas tarefas típicas na AFL são apenas single-liners. Por exemplo, a parada de Chandelier baseada em ATR é dinâmica: ApplyStop (stopTypeTrailing, stopModePoint, 3 * ATR (14), True, True);
Depurador interno.
O depurador permite que você faça um passo único através do seu código e veja as variáveis ​​em tempo de execução para entender melhor o que a sua fórmula está fazendo.
Editor de código de última geração.
Desfrute de um editor avançado com destaque de sintaxe, auto-completar, dicas de chamada de parâmetro, dobramento de código, auto-indentação e relatórios de erros em linha. Quando você encontra um erro, a mensagem significativa é exibida diretamente na linha, portanto, não esticar seus olhos.
Menos digitação, resultados mais rápidos.
A codificação de sua fórmula nunca foi tão fácil com fragmentos de código prontos para uso. Use dezenas de fragmentos pré-escritos que implementam tarefas e padrões comuns de codificação, ou crie seus próprios trechos!
Multi-threading.
Todas as suas fórmulas beneficiam automaticamente de vários processadores / núcleos. Cada fórmula de gráfico, renderizador gráfico e cada janela de análise são executadas em segmentos separados.
Três edições AmiBroker para escolher.
Edição Padrão.
Versão de nível de entrada para comerciantes de fim de dia e swing. Fim de dia e Tempo real. Intraday a partir do intervalo de 1 minuto. Limite de 10 símbolos na janela de cotações em tempo real. 2 threads simultâneos por janela de análise. Apenas 32 bits.
Edição Profissional.
Plataforma profissional em tempo real e analítica com backtesting e otimização avançados. Fim de dia e Tempo real. Todos Intraday Tick / Second / Minute intervalos, símbolos ilimitados na janela de cotação em tempo real. Símbolos ilimitados em Time & amp; Sales. Estatísticas de MAE / MFE incluídas. Até 32 threads simultâneos por janela de análise. Inclui versões de 64 bits e 32 bits.
Ultimate Pack Pro.
Tudo o que a AmiBroker Professional Edition possui mais dois programas muito úteis:
AmiQuote - download de citações de múltiplas fontes em linha com dados EOD e intraday gratuitos e dados fundamentais gratuitos.
Assistente de código AFL - cria fórmulas AFL fora de frases em inglês simples. Ferramenta de aprendizagem inestimável para iniciantes. (AmiQuote e as licenças do Assistente de Código AFL valem US $ 198 quando compradas separadamente, para que você economize 8% ao comprar este pacote)
Requisitos do sistema: Microsoft Windows 10, 8.1, 7, Vista, XP, 2000, pelo menos 512 MB de RAM. Os usuários do Apple Mac podem usar o Bootcamp / Parallels / VMWare para executar o AmiBroker.
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